姓名：梁婉婉
學歷：博士研究生 職稱：講師
系別：經濟與金融系
研究領域與方向： 金融計量經濟學；
高維統(tǒng)計推斷；（統(tǒng)計）機器學習
Email: liangwanwan@uibe.edu.cn
教育與研究經歷
2015年9 月- 2019年 6月 華中科技大學 本科
2019年9 月- 2024年 6月 中國人民大學 博士
工作經歷
2023年6月 - 2024年6月 訪問學者，杜克-新加坡國立大學醫(yī)學院量化醫(yī)學中心，新加坡
2024年8月 - 至今 講師，中國金融學院，對外經濟貿易大學
課程教學
（1）在校期間教學課程： 固定收益分析
（2）教學經歷
09/2022-06/2023，研究助理, 統(tǒng)計學院，中國人民大學
02/2020-07/2022，助教，?隨機分析（研究生，授課教師：張波教授），統(tǒng)計學院，中國人民大學
?09/2019-01/2020，助教，高等概率論（研究生，授課教師：林存潔副教授）, 統(tǒng)計學院，中國人民大學
科研項目
1. 混合頻率高維金融時間序列建模，中國人民大學科學研究基金青年項目，2021-2023, 主要參與者，結項
獲獎情況
三好學生，中國人民大學，2022.10.24
學業(yè)獎學金（二等），中國人民大學，2021.10
學業(yè)獎學金（二等），中國人民大學，2020.10
學業(yè)獎學金（二等），中國人民大學，2019.10
?優(yōu)秀畢業(yè)生，華中科技大學，2019.06
三好學生，華中科技大學，2018.12
國家獎學金，中華人民共和國教育部，2018.11.20
本科特優(yōu)生 (前 1%)，華中科技大學，2017.12.20
三好學生，華中科技大學，2017.12
三好學生，華中科技大學，2016.12
發(fā)表文章
1. Liang, W., Wu, B.*, & Zhang, B.* (2024). Modeling volatility for high-frequency data with rounding error: a nonparametric Bayesian approach. Statistics and Computing, 34(1), 23.
2. Liang, W., Wu, B., Fan, X., Jing, B., & Zhang, B.* (2023). High-Dimensional Volatility Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependent and Heavy-Tailed Microstructural Noise. Journal of Systems Science and Complexity, 36(5), 2125-2154.
3. 梁婉婉, 劉繼成* (2017) . "復合函數(shù)的可積性及應用". 《大學數(shù)學》, 33(5), 119-123.