12月3日下午，工商管理學(xué)院/馬克思主義學(xué)院舉辦第四期胡楊講堂。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院助理教授武伯堯受邀作題為《含有時區(qū)效應(yīng)的全球股票網(wǎng)絡(luò)模型》的講座。
首先，武伯堯介紹了基于經(jīng)濟全球化下2008年次貸危機中各國家間股票市場存在相互影響與聯(lián)動。其次，他以刻畫股票市場聯(lián)動性、探究聯(lián)動性背后的傳染機制為研究切入點，指出以往文獻研究忽略了全球不同洲際國家市場間存在的時區(qū)效應(yīng)，提出了用含有時區(qū)效應(yīng)的VAR-LASSO模型對金融危機中信息流傳導(dǎo)機制進行分析，并論證了引入時區(qū)效應(yīng)加強了模型的解釋能力，深入探究了金融危機傳染的產(chǎn)生與金融信息在不同地區(qū)與不同階段之間的流動路徑。最后，武伯堯結(jié)合自身學(xué)術(shù)經(jīng)歷，分享了英文學(xué)術(shù)寫作方法與期刊投稿經(jīng)驗。
本次講座幫助師生加強了統(tǒng)計與計量學(xué)相關(guān)知識積累，有利于進一步提升青年教師科研水平。